今天三个股指期权的平值跨式摆在一起，价钱按标的波动的量级排开：上证50近月 2.27%，沪深300 3.05%，中证1000 5.41%。中证1000 是上证50 的 2.38 倍，这一层差本来就在预期里——小盘日内振幅大，给它定更高的波动价，没什么好争的。换个比法，把近月和次月放在一起看，顺序就倒过来了。上证50 次月 4.01% 对近月 2.27%，1.77 倍；沪深300 次月 5.1...

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