10月27日这一跌，三个宽基分了三档。上证50跌0.80%收2746.79，沪深300跌1.32%收4049.55，中证500跌3.00%收6511.42；再往下，中证1000跌3.07%，科创50跌4.81%。同一天，三只ETF期权的隐波给出了三种不同的回答。50ETF的QVIX收在16.23，比前一个交易日降0.08，一年分位33.6%；300ETF的QVIX是20.28，抬0.06，一...

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10月26日这盘是分家的。上证50涨0.41%收在2769.05，沪深300几乎钉在原地，跌0.04%收4103.54；往下就散开了，中证500跌1.49%收6712.73，中证1000跌1.54%收6630.78，科创50跌2.23%收1315.50。今天期权盘上最值得看的一处，不在涨跌里，在持仓最重的那两个行权价分别落在哪。中金所三个股指期权的近月合约，认购和认沽各有一个持仓最厚的行权价...

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10月23日这盘涨得挺整齐。上证50涨1.21%收在2757.68，沪深300涨1.71%收在4105.33，中证500涨2.39%，中证1000涨2.38%，科创50涨3.04%——五个指数全红，小盘比大盘猛。但期权市场给"未来一段波动"定的价，差得接近一倍。中金所三个股指期权，11月到期的平值认购加认沽，权利金加起来占标的的比例：上证50是3.29%，沪深300是4.3%，中证1000是...

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10月21日收盘，50ETF（510050）期权QVIX报15.71。前一天是16.11，一周前是16.63，两个方向都在往下走。把这个值放进近一年的区间里看——13.3到42.16——落在27.3%分位。同一天、同一时点的分钟级读数，三张ETF期权给出三个完全不同的位置：50ETF是15.75，300ETF（510300）是18.43，500ETF（510500）是27.14。最低和最高差...

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50ETF期权的隐含波动率指数（QVIX）今天收在16.36。前一个交易日是17.95，一天回落8.86%；再往前一周是13.84，七天累计仍高出18.21%。放进过去一年看，16.36对应35.0%的分位，这一年这个指标的区间低点是13.3，高点是42.16。QVIX读的不是对方向的看法，是期权市场给"接下来会有多大波动"报的价。同一标的、同一到期日的合约，隐波越高，权利金越贵——买一份保...

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